試題詳解

34. 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.6 元，中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.9 元，2 個 價格變動之相關係數為 0.6，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每單位現貨價格風 險所搭配的期貨部位的最適比例)為：
(A) 0.25
(B) 0.40
(C) 0.55
(D) 0.70