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試題詳解

試卷：110年 - 台灣金融研訓院第 13 屆風險管理基本能力測驗：風險管理制度與實務#105373 | 科目：風險管理制度與實務

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 台灣金融研訓院第 13 屆風險管理基本能力測驗：風險管理制度與實務#105373

年份：110年

科目：風險管理制度與實務

56.甲銀行（賣方）與乙銀行（買方）承作 CDS 合約，名目本金為 100 元，逐日清算價值(mark-to-market) 若 為 -3 元，則衍生性金融商品的當期暴險額為多少？
(A) 0 元
(B) -3 元
(C) +3 元
(D) +100 元
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詳解 (共 1 筆)

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