試題詳解

6. 某政府債券基金淨值$10,000,000，存續期間 (Duration)為 7 年。若該債券基金經理人擔心債 券價格波動，欲使用政府債券期貨規避風險，該債券期貨百元報價為 95.0000，期貨標的債券 的面額為 $100,000，該期貨目前最便宜交割債券的存續期間為 9.2 年，試問該債券基金經理 人應放空多少單位的債券期貨？
(A)50
(B)60
(C)70
(D)80