9.本國銀行的美金部位為短部位時，市場出現美金貶值，則該銀行的匯率風險將如何變化？ (A)無關 (B)不變 (C)降低 (D)提高

9.本國銀行的美金部位為短部位時，市場出現美金貶值，則該銀行的匯率風險將如何變化？
(A)無關
(B)不變
(C)降低
(D)提高

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統計： A(3), B(5), C(828), D(98), E(0) #2277081

私人筆記 (共 1 筆)

BALAYO

2025/08/04

私人筆記#7372513

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買超=長部位：資產＞負債，累積買入金額＞...

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48.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的 VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻，殖利率標準差為 0.5%，β為敏感性係數為 1，下列敘述何者正確？ (A) VaR=0－1.96×1×0.005 (B) VaR=0－1.96×1×0.025 (C) VaR=0－1.645×1×0.005 (D) VaR=0－2.325×1×0.005

9.本國銀行的美金部位為短部位時，市場出現美金貶值，則該銀行的匯率風險將如何變化？
(A)無關
(B)不變
(C)降低
(D)提高

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