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衍生性商品之風險管理
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103年 - 103-1 期貨交易分析人員︰衍生性商品之風險管理#124757
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9. 請問下列何項模型是屬於精算法?
(A)CreditMetrics
(B)Credit Risk+
(C)KMV
(D)CreditPortfolio View
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MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/03
#6829072
題目解析 在金融風險管理與信用風險評估...
(共 1105 字,隱藏中)
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其他試題
5. 關於我國財務會計準則第三十四號「金融商品之會計處理準則」之規定,請問下列敘述何者不屬於「公 平價值具可驗證性」之基礎要求? (A)相同商品可觀察之當時市場交易 (B)以主要可觀察資訊為市場變數且定期以相同商品之可得當時市場交易或其它可得當時市場資訊 校準之評價方法 (C)評價方法適用於所有金融商品 (D)市場參與者通常使用並用以決定金融商品價格之方法,且該評價方法能提供市場實際交易價格 之可靠估計
#3365427
6. 請問下列何項事件不屬於信用事件?(A)破產(Bankruptcy)(B)評等降級(Down Grade)(C)債券贖回(Calling Back a Bond)(D)重建(Restructuring)
#3365428
7. 依據避險會計,請問下列何項交易一般而言不能作為避險工具?(A)買買權(B)賣買權(C)買賣權(D)以上均不能
#3365429
8. 購買連動債的最大風險可能來自:(A)通貨膨脹(B)市場利率下跌(C)商品過於簡單(D)資訊不對稱
#3365430
10. 依據統計資料,信用風險與市場風險的差異最可能為何者?(A)信用風險報酬分配與市場風險報酬分配均近似常態分配(B)信用風險報酬分配與市場風險報酬分配均為左偏分配(C)信用風險報酬分配為左偏分配,而市場風險報酬分配近似常態分配(D)信用風險報酬分配近似常態分配,而市場風險報酬分配為左偏分配
#3365432
11. 對簡單選擇權而言,下列何者的非線性特徵最顯著?(A)短期的價平選擇權(B)短期的價內選擇權(C)短期的價外選擇權(D)長期的價內選擇權
#3365433
12. 請問下列何者不屬於敏感度的評估方式?(A)Beta(B)Duration(C)Greeks(D)VaR
#3365434
13. 請問下列何者不屬於信用風險?(A)公司債殖利率因信用評等降級造成的變化(B)公司債殖利率和公債殖利率的差異變化(C)美國聯準會的FOMC宣布調整聯邦資金利率所造成市場利率的變動(D)以上皆屬於信用風險
#3365435
14. 某公司使用風險值作為風險管理衡量的方法,其標準為「部位風險應以一天 99%風險值 1,000 萬元為 限」(1-Day,99%,VaR=10million)。請問該數值最適當之口語解釋應為: (A)一天之內,公司有1%機會無法承擔1,000萬元之損失 (B)一天之內,公司有99.5%機會可以承擔1,000萬元之損失 (C)一天之內,部位只有1%機會發生超過1,000萬元之損失 (D)一天之內,部位有99%機會產生不超過2,330萬元(1,000×2.33)之損失
#3365436
15. 當交易平檯的風險曝露額度超越給定的VaR-limit,請問應採行的作法為何?(A)依內部既有的風控政策決定如何執行(B)斷然實施部位調整,以不逾越 VaR-limit 為唯一原則(C)交易員有權決定是否需執行部位調整(D)以上皆非
#3365437