題組內容

一、請依據效率市場理論與資本資產定價模型，回答下列問題：

(一)正阿爾法（Positive Alpha）投資策略的意涵及此策略與資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model）之關聯。 （15 分）

詳解 (共 1 筆)

詳解 提供者：m0711030
正阿爾法(Positive Alpha)採取主動選股，配置資產的錯略，常在避險基金採用；而(Beta)策略則是採追蹤市場指數的被動式投資策略，常在指數型基金使用。