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衍生性商品之風險管理
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111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
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1.下列何者為美國芝加哥商業交易所(CME)所推出氣候衍生性商品(weather derivatives)?
(A)氣候保險保單
(B)巨災債券
(C)巨災保險選擇權
(D)HDD/CDD Indices期貨
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統計:
A(0), B(1), C(0), D(10), E(0) #3036784
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/22
#7137879
1. 題目解析 在這道題目中,考察的是...
(共 819 字,隱藏中)
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2.國際間推出碳權期貨交易所主要有洲際交易所(Intercontinental Exchange,ICE)、歐洲能源交易所 (European Energy Exchange,EEX)及美國芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange, CME)、韓國交易所(Korea Exchange,KRX)等,其中,何者碳權期貨交易較為活絡? (A)ICE(B)EEX(C)CME(D)KRX
#3036785
3.殖利率曲線倒掛現象,顯示在某個時間點可能為經濟衰退,下列哪一年美國出現殖利率倒掛的現象比較不明顯? (A)1997(B)2000(C)2008(D)2020
#3036786
4.當預期利率上升時,下列何者是市場交易者適當的交易策略?I.買入利率期貨賣權、II.賣出利率期貨賣權、III.買入利率期貨買權、IV.賣出利率期貨買權 (A)I、III(B)II、IV (C)I、IV(D)II、III
#3036787
5.對企業而言,下列何種情形會產生匯兌損失?I.持有強勢幣別的資產、II.持有強勢幣別的負債、 III.持有弱勢幣別的資產、IV.持有弱勢幣別的負債、V.在美元升值時持有美元賣超部位 (A)I、II、III、IV(B)I、III、V (C)II、III、V(D)II、IV、V
#3036788
6.下列何者是自然避險法的主要操作方式?I.固定比例持有互為報價之主要貨幣、II.一籃子避險、 III.多重貨幣管理、IV.在合約中訂定外匯條款約定分攤匯率風險、V.使用避險工具 (A)I、II、III(B)I、III、V (C)I、II、III、V(D)II、IV
#3036789
7.企業用來作為外匯避險的工具中,下列何者不是較有效的外匯避險工具? (A)換匯(B)幣別轉換 (C)目標可贖回遠期外匯(D)無本金交割遠期外匯
#3036790
8.有關風險值衡量方法,下列何者不屬於全額評價法? (A)拔靴法(B)指數平均法(C)蒙地卡羅模擬法(D)歷史模擬法
#3036791
9.在下列哪一種全額評價法中,不需要知道母體分配? (A)拔靴法(B)時間序列調整法(C)蒙地卡羅模擬法(D)歷史模擬法
#3036792
10.下列何者為影響資產價值變動之風險因子?I.權益、II.利率、III.匯率、IV.商品、V.會計beta (A)I、II、III(B)I、II、III、IV (C)II、III、IV(D)I、II、III、IV、V
#3036793
11.下列哪一種風險值衡量方法,在強調權數會隨著時間不同而異,據觀察時點越近權數越大,據觀察時點越遠則權數越小? (A)歷史移動平均法(B)時間序列調整法(C)蒙地卡羅模擬法(D)指數移動平均法
#3036794
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