阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
103年 - 103-1 期貨交易分析人員︰衍生性商品之風險管理#124757
> 試題詳解
12. 請問下列何者不屬於敏感度的評估方式?
(A)Beta
(B)Duration
(C)Greeks
(D)VaR
答案:
登入後查看
統計:
尚無統計資料
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/03
#6829071
題目解析 在這道題目中,考查的是關於金...
(共 1061 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
其他試題
8. 購買連動債的最大風險可能來自:(A)通貨膨脹(B)市場利率下跌(C)商品過於簡單(D)資訊不對稱
#3365430
9. 請問下列何項模型是屬於精算法?(A)CreditMetrics(B)Credit Risk+(C)KMV(D)CreditPortfolio View
#3365431
10. 依據統計資料,信用風險與市場風險的差異最可能為何者?(A)信用風險報酬分配與市場風險報酬分配均近似常態分配(B)信用風險報酬分配與市場風險報酬分配均為左偏分配(C)信用風險報酬分配為左偏分配,而市場風險報酬分配近似常態分配(D)信用風險報酬分配近似常態分配,而市場風險報酬分配為左偏分配
#3365432
11. 對簡單選擇權而言,下列何者的非線性特徵最顯著?(A)短期的價平選擇權(B)短期的價內選擇權(C)短期的價外選擇權(D)長期的價內選擇權
#3365433
13. 請問下列何者不屬於信用風險?(A)公司債殖利率因信用評等降級造成的變化(B)公司債殖利率和公債殖利率的差異變化(C)美國聯準會的FOMC宣布調整聯邦資金利率所造成市場利率的變動(D)以上皆屬於信用風險
#3365435
14. 某公司使用風險值作為風險管理衡量的方法,其標準為「部位風險應以一天 99%風險值 1,000 萬元為 限」(1-Day,99%,VaR=10million)。請問該數值最適當之口語解釋應為: (A)一天之內,公司有1%機會無法承擔1,000萬元之損失 (B)一天之內,公司有99.5%機會可以承擔1,000萬元之損失 (C)一天之內,部位只有1%機會發生超過1,000萬元之損失 (D)一天之內,部位有99%機會產生不超過2,330萬元(1,000×2.33)之損失
#3365436
15. 當交易平檯的風險曝露額度超越給定的VaR-limit,請問應採行的作法為何?(A)依內部既有的風控政策決定如何執行(B)斷然實施部位調整,以不逾越 VaR-limit 為唯一原則(C)交易員有權決定是否需執行部位調整(D)以上皆非
#3365437
16. 關於內建模型的年數,請問下列何者為正確?(A)交易期間一天,五年資料,每周更正(B)交易期間十天,最少一年資料,每季更新(C)交易期間一天,最少一年資料,每月更正(D)交易期間十天,五年資料,每月更新
#3365438
17. 若投資組合包含兩種資產,而其相關係數為零,請問以下何項敘述為真?(A)該投資組合的標準差大於個別資產標準差之和(B)該投資組合的標準差等於個別資產標準差之和(C)該投資組合的標準差小於個別資產標準差之和(D)該投資組合不具風險分散效果
#3365439
18. 假設一交易員售出買權,則當股價上升時,請問此交易員該如何避險?(A)維持原有多頭部位(B)維持原有空頭部位(C)賣出股票(D)買入股票
#3365440