試題詳解

14. 某公司使用風險值作為風險管理衡量的方法,其標準為「部位風險應以一天 99%風險值 1,000 萬元為 限」(1-Day,99%,VaR=10million)。請問該數值最適當之口語解釋應為:
(A)一天之內,公司有1%機會無法承擔1,000萬元之損失
(B)一天之內,公司有99.5%機會可以承擔1,000萬元之損失
(C)一天之內,部位只有1%機會發生超過1,000萬元之損失
(D)一天之內,部位有99%機會產生不超過2,330萬元(1,000×2.33)之損失