試題詳解

15. 若以 GARCH 估計模式衡量風險值(VaR)，則下列敘述何者錯誤？
(A)GARCH 法強調正的條件平均報酬
(B)GARCH 法考慮到變異數隨著時間經過的變動
(C)GARCH 法可以解釋財務時間數列資料厚尾的現象
(D)就一天的期間而言，RiskMetrics 的指數加權移動平均(EWMA)法與 GARCH 法相似