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試卷名稱：113年 - 113-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#125791
年份：113年
科目：衍生性商品之風險管理
17. 假設南北公司持有投資組合價值為 18 億 8,000 萬元，貝它值為 0.8，假設已完全避險。目前臺股期貨指數為 23,500，每點價值 200 元，若南北公司打算將投資組合貝它值提高至 0.9，而仍維持完全避險，假設不考量保證金，則南北公司應如何調整避險部位？
(A)買進 4 口臺股期貨
(B)放空 4 口臺股期貨
(C)買進 40 口臺股期貨
(D)放空 40 口臺股期貨
