試題詳解

試卷：106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

17. 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 500 萬，假設其日報酬服從 i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配，求 5 天 99％的 VaR 為多少？ N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)6,428,526
(B)8,902,547
(C)11,197,731
(D)16,324,645

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