17. 有關傳統風險值的模型風險，下列敘述何者錯誤？
(A)VaR 模型常以歷史資料為運算基礎
(B)對於不曾發生卻往往造成致命危機的波動變化，VaR 模型比較無法處理
(C)VaR 無法作為計算市場風險資本準備的基礎
(D)VaR 模型無法預測流動性風險

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統計： A(1), B(1), C(2), D(0), E(0) #2550653