試題詳解

18. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 2%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波 動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)$1,645
(B)$2,330
(C)$ 5,202
(D)$7,368