18. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 2%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05 (A)$1,645 (B)$2,330 (C)$ 5,202 (D)$7,368

18. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 2%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)$1,645
(B)$2,330
(C)$ 5,202
(D)$7,368

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統計： A(1), B(2), C(16), D(0), E(0) #1791854

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jl.liu

B1 · 2018/08/31

#2979293

10000000 * 0.02 * 5 ...

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9. 假設一投資組合市值為 2,475 萬元，而目前加權股價指數為 9,900 點。若此投資組合的價值完全仿照大盤的價值，試問：應如何藉由買入臺指選擇權防止投資組合價值跌破 2,400 萬？(假設臺指選擇權之契約乘數為指數每點新臺幣 50 元) (A)買入 50 口，執行價為 9,600 點的臺指賣權 (B)買入60口，執行價為9,800點的臺指賣權 (C)賣出 50 口，執行價為 9,600 點的臺指賣權 (D)賣出60口，執行價為9,800點的臺指賣權

18. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 2%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)$1,645
(B)$2,330
(C)$ 5,202
(D)$7,368

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18. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 2%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波 動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05 (A)$1,645 (B)$2,330 (C)$ 5,202 (D)$7,368

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(A)$1,645
(B)$2,330
(C)$ 5,202
(D)$7,368