試題詳解

2. 以下有關常態分配在風險管理應用上的敘述，何者為非？
(A)VaR 風險值只是資產價值標準差的乘數
(B)假設風險因素是常態分配，其衍生性商品的價值也必定是常態分配
(C)若投資組合中所有資產價格皆為常態分配，則此投資組合的價值必定服從常態
(D)投資組合中若包含衍生性商品，該投資組合的價值往往不會服從常態分配