試題詳解

4. 若某金融機構在 95%信心水準下的隔夜 VaR 風險值是 50 億元，表示此金融機構預期會面臨下列哪 一狀況？
(A)在未來 100 天內會有 5 天損失不超過 50 億元
(B)在未來 100 天內會有 90 天損失至少 50 億元
(C)在未來 100 天內會有 5 天損失至少 50 億元
(D)在未來 100 天內預期至少 90 天損失超過 50 億元