試題詳解

20. 有關假設性情境相關規範，根據衍生性商品政策小組(Derivatives Policy Group，DPG)之參考 建議，對於「特定市場變動」(Specified Market Movements)之定義，下列何種情況不能作為 壓力情境的參考？
(A)三個月期之利率波動增減達 20%
(B)股價指數波動增減達 20%
(C)交換契約利差(Swap Spread)達 20%
(D)匯價波動增減達 20%