阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

20. 某投資人擁有正達股票 1,000 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 3%，平均日報酬 率為 0.1%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)483,500
(B)689,000
(C)2,110,432
(D)1,460,584
正確答案：登入後查看

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3420708
未解鎖
絕對 VaR =W*(α*σ*√T-m*...
(共 61 字，隱藏中）
前往觀看
0
0