試題詳解

試卷：106年 - 106-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#68863 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#68863

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

20. 關於選擇權波動度的敘述，下列何者錯誤?
(A)測量波動度變化對選擇權價格影響的指標是 Gamma
(B)臺指選擇權的隱含波動度與標的指數呈現負相關
(C)當近月份價平買權與價平賣權的隱含波動度差距太大時，可以進行套利
(D)波動度是標的資產年化報酬率的標準差(Standard Deviation)

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