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試卷名稱：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#91570
年份：109年
科目：衍生性商品之風險管理
22. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值$30,000,000，其年化報酬率的期望值及變異數分別為
30%及36%。股票B的價值$20,000,000，其年化報酬率的期望值及變異數分別為20%及16%。股票 A 與 B 的相關係數為 0.6。試問該投資組合每月 95%的風險值（Value at Risk）為何？（提示：
= 3.46， 
= 7.21，
= 0.4175，
= 0.4736， 
= 0.5237，
= 0.5695）
(A)$8,210,000
(B)$9,210,000
(C)$10,210,000
(D)$11,210,000