試卷名稱：103年 - 103-1 期貨交易分析人員︰衍生性商品之風險管理#124757
年份：103年
科目：衍生性商品之風險管理
22. 請問信用矩陣是如何估計違約相關性?(A)信用矩陣並不估計違約相關性,直接假設不相關(B)採用股價報酬率的相關性(C)採用公司債信用價差變化的相關性(D)採用公司債過去的違約相關性
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