23. 以下對 LGD(Loss Given Default)的描述何者錯誤?
(A)是一個比率
(B)相當於(1-回收率)
(C)是信用風險的風險因子
(D)通常等於 PD

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統計： A(0), B(1), C(0), D(15), E(0) #1883629

詳解 (共 1 筆)

#3051354

LGD(Loss Given Default)
(A)是一個比率 
(B)相當於(1-回收率) 
(C)是信用風險的風險因子 
(D)通常比 PD 難以估算 
(E)在標準法下金融機構內部不需評估 


基礎IRB與進階IRB的主要差異是前者僅可自行計算PD


長期以來，人們對信用風險的關註和研究主要在於交易對手違約的可能性，即違約概率(Probability of Default,PD)，而對交易對手一旦違約可能造成的損失程度，即違約損失率LGD(Loss Given Default)的研究遠遠不及違約概率PD，然而，作為反映信用風險程度的基本參數之一，LGD相比於PD對信用風險管理有著同樣的重要性。尤其是自新巴塞爾資本協定將LGD和PD一同納入監管資本衡量的基本框架以來，違約損失率(LGD)引起了監管界、業界、和理論界的高度重視。

　　違約損失率LGD是指債務人一旦違約將給債權人造成的損失數額，即損失的嚴重程度。從貸款回收的角度看，LGD決定了貸款回收的程度，因為，LGD＝1－回收率。

參考資料

http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E8%BF%9D%E7%BA%A6%E6%8D%9F%E5%A4%B1%E7%8E%87

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