阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
102年 - 102-4 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#124788
> 試題詳解
23. 所謂 Volatility Smile 主要是描述:
(A)波動度與執行價格的關係
(B)價格與利率的關係
(C)期間與波動度的關係
(D)執行價格與利率的關係
答案:
登入後查看
統計:
尚無統計資料
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/02
#6828053
1. 題目解析 題目詢問「Volati...
(共 1169 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
其他試題
19. 台灣一些金融機構所應用的 TCRI 主要是一個:(A)企業信用評等指標(B)個人信用風險指標(C)國家信用指數(D)基金風險指標
#3366416
20. 以下對 LGD(Loss Given Default)的描述何者錯誤?(A)是一個比率(B)相當於 1-回收比率(C)是信用風險的風險因子(D)通常等於 PD
#3366417
21. 下列何者不是常用的信用風險因子?(A)PD(B)LGD(C)EAD(D)VaR
#3366418
22. 在應用 EWMA, ARCH 與 GARCH 等模型時,這些模型主要的特色在於:(A)便於評估績效(B)波動度並非常數(C)應用於債券類商品(D)應用於權益證券類商品
#3366419
24. 以下何者不是信用風險沖抵(Credit Risk Mitigation)常用的方式?(A)Netting(B)Collateralization(C)Credit VaR(D)Downgrade Triggers
#3366421
25. RAROC 通常是用來評估:(A)風險調整過的績效 (B)VaR(C)市場風險(D)信用風險
#3366422
26. 台灣聯合徵信中心提供的 J20 與 J21,主要是:(A)個人信用風險指標(B)上市櫃公司信用風險指標(C)中小企業信用風險指標(D)主權風險指標
#3366423
27. 所謂純粹證券(Pure Security, State Security, Arrow Security)是指?(A)衍生性證券(B)不動產證券化(C)未來某情境下價值為一而其他情境下價值為零的證券(D)初級市場發行的證券
#3366424
28. 在評價中(例如會計中的公允價值)所謂的 Level 3 等級,是指?(A)風險最低的等級(B)評價模型的投入項(Input)在市場上無法觀察(C)考慮了作業風險的評價(D)應用歷史成本來評價
#3366425
29. 以下對壓力測試的描述, 何者最不正確?(A) 可補強 VaR 的不足(B) 需要評估不同情境的重大損失(C) 需要評估不同情境下發生的機率(D) 可應用在不同類型的風險
#3366426