23. 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.5 元,中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.8 元,2 個
價格變動之相關係數為 0.4,則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio) 為:(為沖銷每單位現貨
價格風險所搭配的期貨部位的最適比例)
(A)0.25
(B)0.50
(C)0.75
(D)1.00
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統計:
A(15), B(1), C(2), D(1), E(0) #1791859
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標準差為 0.5 元,中鋼期貨價格每季變...