試題詳解

23. 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.5 元，中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.8 元，2 個 價格變動之相關係數為 0.4，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio) 為：（為沖銷每單位現貨 價格風險所搭配的期貨部位的最適比例）
(A)0.25
(B)0.50
(C)0.75
(D)1.00