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試題詳解

試卷：107年 - 107-3 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#72310 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-3 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#72310

年份：107年

科目：衍生性商品之風險管理

24. 以下描述 VaR 與 Expected Shortfall，何者錯誤?
(A)後者絕對值通常較大
(B)前者較易從事回溯測試(Back testing)
(C)後者更考慮了極端損失
(D)前者具可加性(Subadditivity)
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
 Expected Shortfall，...
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