24. 以下描述 VaR 與 Expected Shortfall，何者錯誤?
(A)後者絕對值通常較大
(B)前者較易從事回溯測試(Back testing)
(C)後者更考慮了極端損失
(D)前者具可加性(Subadditivity)

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統計： A(4), B(0), C(2), D(14), E(0) #1883630

詳解 (共 1 筆)

#3051361
 Expected Shortfall，...
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