試題詳解

25. 假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,600。假設市 場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.45 及 1.5。若該投資人欲使 選擇權投資組合成為 Gamma 中立，請問應該如何？
(A)買入 2,400 單位買權
(B)賣出 2,400 單位買權
(C)買入 5,400 單位買權
(D)賣出 5,400 單位買權