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試題詳解

試卷：108年 - 108-1 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#76479 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-1 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#76479

年份：108年

科目：衍生性商品之風險管理

25. 若普通型的信用違約交換(Credit Default Swap)的價差(Spread)為 124 個基準點，違約回復率 為 30%，則二元型信用違約交換價差(Binary CDS Spread)應為幾個基準點?
(A)37
(B)135
(C)177
(D)204
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詳解 (共 1 筆)

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124/(1-30%) = 177.1
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