試題詳解

26.債券市場平均每年波動度為20%，債券交易員於此一市場交易量為1億元，且每年賺進500萬 元，假設風險性資本是以99%信賴水準之一年VaR來計算，且報酬率為常態分配， N(2. 326)=0. 99，N(l. 96)=0. 975，則風險調整後之投資绩效(RAPM)為:
(A)10.75%
(B)21.50%
(C)27.25%
(D)33.50%