試題詳解

26. 假設投資人王先生於 12 月到期黃金期貨分別賣出履約價為$10,800、$10,750 買權各一單位，同時買入履約價為$10,775 買權二單位，則王先生此項交易策略為何？
(A)水平價差(Horizontal Spread)
(B)垂直價差(Vertical Spread)
(C)盒狀價差(Box Spread)
(D)蝶狀價差(Butterfly Spread)