試題詳解

試卷：106年 - 106-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#68863 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#68863

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

26. 某債券型基金目前市值共 50 億美元，其修正後存續期間(Modified Duration)為 8 年，凸性(Convexity) 為 300。假設市場利率為常態分配，日波動度為 5 基本點。請問：此債券型基金 1 天期，99% 信心水準下的風險值為何？
(A)37,582,000 美元
(B)40,582,000 美元
(C)45,582,000 美元
(D)47,582,000 美元

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