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試題詳解

試卷：104年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104年第1次期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#21984

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

27. 假設市值為$1,000,000的債券，目前殖利率為5%，修正存續期間等於4，而殖利率的每日波動率(標準差)為0.3%，則此債券的一天95%VaR等於：
(A)$790
(B)$990
(C)$1,290
(D)$1,790
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