27. 某投資人擁有一個相同標的資產的期貨與選擇權投資組合，其組成分別為： (1)買入 2,000 單位執行價為$65 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.65 (2)賣出 2,500 單位執行價為$66 到期日 5 個月的買權，其 Delta = 0.4 (3)賣出 4,000 單位執行價為$66 到期日 2 個月的賣權，其 Delta = - 0.5 (4)賣出 2,000 單位到期日 2 個月的期貨 試問該選擇權投資組合的 Delta 值為何？
(A)200
(B)250
(C)300
(D)350

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統計： A(0), B(2), C(12), D(1), E(0) #2474850

詳解 (共 1 筆)

#5591735
0.65* 2000-0.4 * 2500+ 0.5 * 4000 - 1 * 2000
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