試題詳解

28. 債券市場平均每年波動度為20%，債券交易員於此一市場交易量為100百萬，且每年賺進30百萬，假設風險性資本是以99%信賴水準之一年VaR來計算，且報酬率為常態分配，N(2.326)=0.99，N(1.96)=0.975，則風險調整後之投資績效(RAPM)為：
(A)35.25%
(B)49.36%
(C)64.49%
(D)71.58%