試卷名稱：103年 - 103-1 期貨交易分析人員︰衍生性商品之風險管理#124757
年份：103年
科目：衍生性商品之風險管理
28. 有甲、乙兩資產, 其 VaR 分別為 200 及 400。若一投資組合中, 甲資產與乙資產各佔 50%, 當該 投資組合的 VaR 為 240 時, 請問甲、乙兩資產間的相關係數為多少? (A) -0.69 (B) -0.79 (C) -0.89 (D) -0.95
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