試題詳解

29. 假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之 2 天 95%VaR 估算值新臺幣 300 萬元，假設其日報酬服從 i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配，求 10 天 99％的 VaR 為多 少？N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)7,429,586 元
(B)8,902,547 元
(C)9,501,590 元
(D)10,355,665 元