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試題詳解

試卷：104年 - 104-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69371 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69371

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

30.假設持有1，000, 000元的台積電股票，若台積電股票的報酬服從常態分配，且由歷史資料計算 其平均報酬率與標準差分別為0%與3%，則在95%信賴水準下（分位數a =-1. 645)，請問以變 異數-共變數法來估計台積電的一曰風險值為多少？
(A)l，481
(B)49,350
(C)98,750
(D)資料不足無法計算
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3392132
未解鎖
 VaR=W x α x σ x √△T...
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