試題詳解

30. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 7，而殖利率的每日波 動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何?N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)$10,924
(B)$113,835
(C)$12,258
(D)$13,487