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試題詳解

試卷：106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

30. 假設 A 公司股票的 Beta 值等於 1.5，而加權股價指數的每日波動率為 1%，則市值 1 億的 A 公 司股票的 10 天 99%VaR 約等於： N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A)2,467,500
(B)3,495,000
(C)7,802,920
(D)11,052,160
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