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衍生性商品之風險管理
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102年 - 102-4 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#124788
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32. 所謂 Delta-Neutral Portfolio, 是指?
(A) 無風險的組合
(B) 標的價格的輕微變動對該組合價格沒有影響
(C) 風險中立的人所偏好的組合
(D) 希臘危機下所發展的組合
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詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/02
#6828044
1. 題目解析 本題考查的是「Delta...
(共 914 字,隱藏中)
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其他試題
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#3366425
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#3366430
34. 為了計算 VaR, 把金融工具(通常是債券)以一組無息債券(Zero-Coupon Bond)來表達的流程, 稱為:(A)Duration(B)Convexity(C)Cash-Flow Mapping(D)Fair-Value Mapping
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#3366432
1. 當設定的障礙更容易被感受(觸及)到時,請問出局式選擇權(Knock out option)的價值將為如何(假設其他情境不變)?(A)價值更高(B)價值更低(C)沒有影響(D)可能更多或可能更少
#3366433
2. 若存在兩種選擇權(買權與賣權),請問依此可產生多少種複合式選擇權(Compound options)?(A)一種(B)二種(C)四種(D)八種
#3366434
3. 如果某喊價式買權(Shout call option)之履約價格為$30 元,且持有者於參照標的資產之市價為$40元時對其喊價,請問當此標的資產最後的市價為$35 元時,買權持有人應可獲得多少報償(Payoff) ?(A)$0(B)$5(C)$10(D)$15
#3366435