試題詳解

32. 某債券型基金目前市值共 200 億美元，其修正後存續期間（Modified Duration）為 10 年，凸性 （Convexity）為 5。假設市場利率為常態分配，日波動度為 30 基本點（Basis Point）。請問： 此債券型基金 1 天期，99%信心水準下的風險值為何？（Z0.99 =2.33）
(A)1,295,556,995
(B)1,395,556,995
(C)1,495,556,995
(D)1,595,556,995