32. 某債券型基金目前市值共 200 億美元,其修正後存續期間(Modified Duration)為 10 年,凸性 (Convexity)為 5。假設市場利率為常態分配,日波動度為 30 基本點(Basis Point)。請問: 此債券型基金 1 天期,99%信心水準下的風險值為何?(Z0.99 =2.33)
(A)1,295,556,995
(B)1,395,556,995
(C)1,495,556,995
(D)1,595,556,995

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統計: A(0), B(11), C(4), D(2), E(0) #2474855