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衍生性商品之風險管理
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113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
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33. 下列何者不是一般 VaR 的信賴區間?
(A)0.99
(B)0.975
(C)0.90
(D)0.85
答案:
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統計:
A(1), B(0), C(0), D(4), E(0) #3405792
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/23
#6779061
1. 題目解析 本題要求找出「不是一般 ...
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其他試題
29. 下列何種評價方法是指「先計算過去一段時間風險因子價格變動的標準差,再求出風險值」? (A)歷史移動平均法 (B)時間序列調整模式 (C)多因子分析模式 (D)全額評價法
#3405788
30. 下列何種風險之評價方法,不包含在全額評價方法之中? (A)歷史模擬法 (B)拔靴法 (C)蒙地卡羅模擬法 (D)歷史移動平均法
#3405789
31. 當金融資產價格變動與風險因子的價格變動並非為線性關係時,可用下列哪一種風險值估計方法? (A)Delta-Normal 法 (B)The Greeks (C)Delta Gamma (D)Delta Rho
#3405790
32. 在過去 250 天的回顧測試中,若投資組合真實損失超過風險值的次數為 10 個時,屬於什麼燈號區段? (A)綠燈 (B)黃燈 (C)紅燈 (D)紅黃燈
#3405791
34. 參考歷史事件並另建立對於每個風險因子可能產生的極端事件,使壓力測試更具完整性。請問這是哪一種壓力測試方法? (A)假設敏感度分析 (B)假設情境分析 (C)歷史敏感度分析 (D)歷史情境分析
#3405793
35. 作業風險衡量技術,基本上分為「由下而上(bottom-up)」和「由上而下(top-down)」兩大類,請問下列何者不是「由上而下」的風險衡量模型? (A)市場因素模型(market factor model) (B)股票因素模型(stock factor model) (C)資產負債管理(asset liability management) (D)壓力測試(stress test)
#3405794
1. 有關組合型基金與臺灣 50 指數 ETF 之比較,下列敘述何者正確? (A)均為主動式管理 (B)均可分散風險 (C)均為追蹤某一指數 (D)均直接投資於股票
#3405795
2. 若以 45 元的價格買入甲公司的股票若干股,且甲公司在第一年發放現金股利每股 0.3 元,第二年發放股票股利每張配發 200 股,則在第三年初至少要以每股多少元賣出,報酬率才大於 20%? (A)42 元 (B)43 元 (C)44 元 (D)45 元
#3405796
3. 老王今以每股 140 元,融券賣出甲公司股票五千股,融券保證金成數為九成。若老王在一個月 後,以每股 148 元,融券買進甲公司五千股,試計算老王實現報酬率約為多少?(假設不考慮證券商手續費率、證券交易稅率、融券手續費率與融券利率) (A)-5.71% (B)-6.35% (C)-11.43% (D)-15.71%
#3405797
4. 有關浮動利率債券之敘述,下列何者正確? 甲、票面利率與指標利率有關;乙、指標利率水準為固定;丙、指標利率水準每期可能不同;丁、每期債息可能不同 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅甲、乙、丁 (D)僅甲、丙、丁
#3405798