7.EWMA 是一種動態的波動率模型如下：

假設衰退因子 λ= 0.94，第 n − 1 天的日波動率是 1%，資產上漲了 2%，第 n天的波動率大約是多少？
(A)0.5%
(B)1.1%
(C)2.2%
(D)2.5%

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統計： A(0), B(9), C(4), D(1), E(0) #3025636

詳解 (共 1 筆)

#5666133
sigma =1%
u =2%帶入
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