試題詳解

試卷：111年 - 111-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#111985 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：111年 - 111-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#111985

年份：111年

科目：衍生性商品之風險管理

8.GARCH(1,1)是一種動態的波動率模型如下：

假設第 n − 1 天的日波動率是 1.6%，資產下跌了 1%，第 n天的波動率大約是多少？
(A)1.5%
(B)2.0%
(C)2.5%
(D)3.0%

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