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衍生性商品之風險管理
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98年 - 98-3 期貨交易分析人員 :衍生性商品之風險管理#117693
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8. 請問 N 期的無(零)息債券,其存續期間(Duration)為:
(A)N
(B)N-1
(C)N+1
(D)1/N
答案:
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統計:
A(1), B(0), C(0), D(0), E(0) #3171957
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/02
#7011938
1. 題目解析 無(零)息債券是一種在到...
(共 938 字,隱藏中)
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其他試題
4. 這次金融海嘯的發生,有人認為當初實務上應用 Copula 法來評估風險的主要問題在於: (A)未考慮相關性 (B)期間不夠長 (C)假設常態分配 (D)假設自我相關
#3171953
5. 以下對存續期間(Duration)的描述,何者最不貼切: (A)評估債券市場的風險 (B)債券價格的利率彈性 (C)以未來各期收現的折現作為權數來對各期間來做加權平均 (D)是一種絕對的風險評估指標
#3171954
6. 若要評估多期的投資績效,並假設每次累積財富可以用於再投資時,以下何種計算方式較為適當? (A)調和平均數 (B)幾何平均數 (C)算數平均數 (D)樣本平均數
#3171955
7. 在金融衍生商品評價的國際會計公報中,認為在不同公平價值評價方式中最有問題的是: (A)Level 1 (B)Level 2 (C)Level 3 (D)Level 4
#3171956
9. 下列哪一種風險評估的指標,較不是屬於「敏感度」的風險評估指標? (A)系統風險 (B)存續期間 (C)凸性( Convexity) (D)風險值
#3171958
10.下列哪一種風險評估的指標,較屬於二次微分「敏感度」的風險評估指標? (A)Delta (B)系統風險 (C)存續期間 (D)Gamma
#3171959
11.下列哪一種風險評估的指標,考量了標的資產(Underlying Security)價格波動對於衍生性商品價值的影響? (A)Zho (B)Gamma (C)Theta (D)Vega
#3171960
12.所謂 VIX(Volatility Index)波動率指數,一般是指: (A)股價指數的標準差 (B)指數選擇權隱含波動率加權平均後所得之指數 (C)指數期貨價格的風險值 (D)現貨市場價格與期貨市場價格的差距
#3171961
13.如果合約載明投資人未來各期均能獲得固定金額的現金流入,請問投資人最可能面對的風險是以下的: (A)現金流量風險 (B)公平價值風險 (C)匯率風險 (D)系統風險
#3171962
14.下列何種商品是實務上投資人購買保本型商品時所可能面對的風險? (A)匯率風險 (B)信用風險 (C)法律風險 (D)以上全是
#3171963