申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115
科目：衍生性商品之風險管理
年份：106年
排序：0

2. 有一投資組合包含 A 與 B 兩檔股票，假設該兩檔股票的報酬率為常態分配且不相關，其波動率標準差分別為 2%與 5%；該投資組合總金額為 300 萬，其中 A 股票有 100 萬，B 股票有 200 萬。 N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05

(1)計算投資組合的 95%信賴水準下的風險值。（4 分）

詳解提供者：陳柏昌

投資組合波動之平方=A日波動平方+B日波動平方+2*A日波動*B日波動

風險值=天數之根號*投資組合波動*查表機率

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