8. J.P. Morgan的RiskMetrics資料庫使用exponentially weighted moving average (EWMA)模型並帶入衰退因子λ=0.96，若一金融機構使用λ=0.94 帶入相同模型，請解釋該公司調整λ值的原因。 (A)該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響 (B)該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響 (C)該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響 (D)該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響