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試題詳解

試卷：98年 - 98-2 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93778 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：98年 - 98-2 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93778

年份：98年

科目：衍生性商品之風險管理

1. 衡量風險值(VaR)之方法大抵上可分為局部評價法(Local valuation)與全部評價法(Full valuation)。下列何者不屬於局部評價法?
(A)蒙地卡羅模擬法
(B)完整共變數矩陣法
(C)指數加權移動平均(EWMA)法
(D)Gamma 法
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