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試卷名稱：98年 - 98-2 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93778
年份：98年
科目：衍生性商品之風險管理
10. 某投資人進行日經指數期貨之空頭跨式交易(買權與賣權各 35,000 口，每口契約 500 日圓)。若 當時日圓兌美元匯率為 100，且日經指數期貨報酬率每日波動度為 1.5%，當時日經期貨指數為19,000 點，買權與賣權各一口之淨 Gamma 值為 0.0004，則每日之 95%VaR 為多少美 元?( 
)
(A)6,613,611
(B)6,610,000
(C)6,713,615
(D)6,650,121