試題詳解

11.某投資人持有信用等級AA之債券2,000萬元，等級BBB之債券4,000萬元，假設等級AA 與等級BBB之債券未來1年違約機率分別為2%與6%，同時違約之機率為0，等級AA之債 券違約後可回收75%，等級BBB之債券違約後可回收30%，則該投資人投資上述債券之1 年期信用損失之期望值為何？
(A) 1,580,000
(B)1,680,000
(C)1,780,000
(D)1,880,000