試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69360

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

7.何種方法比較估算VaR值與實際損益的穿透率，來評估VaR模型的正確性：
(A)情境分析
(B)敏感度分析
(C)回顧測試
(D)壓力測試

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